風險監控指標公告

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風險監控指標公告

根據《融資融券業務合同》中第九條第三款“甲方應遵守乙方關于融資融券業務規模與集中度的各項指標規定”的約定,當發生以下情形時,東海證券股份有限公司有權根據風險控制需要,對客戶信用賬戶采取限制客戶提交擔保證券范圍和數量;限制融資買入、融券賣出、信用買入等相應控制措施:

(一)總量規模監控包括:

1、公司融資融券總額、融資總額、融券總額。

2、全體客戶融資融券負債不超過公司董事會批準的融資融券規模。

3、公司全體客戶融資融券規模與公司凈資本的比例。

4、全體客戶融資買入單只證券的市值不得超過該證券流通市值的15%。

5、全體客戶融券賣出單只證券的市值不得超過該證券流通市值的5%。

6、全體客戶單只擔保股票的市值不得超過該股票總市值的15%。

(二)個體規模監控包括:

1、單一客戶融資融券規模不得超過公司凈資本的3.6%。

2、單一客戶融資買入單只證券的市值不得超過該證券流通市值的5%。

3、單一客戶融券賣出單只證券的市值不得超過該證券流通市值的2%。

4、單一客戶信用賬戶持倉集中度管理

(1)單一客戶信用賬戶非科創板、創業板證券持倉集中度管理

非科創板、創業板證券是指客戶信用賬戶持有的除科創板、創業板股票以外的其他證券。

單一客戶通過信用賬戶買入或者融資買入單一非科創板、創業板證券時維持擔保比例不高于180%的,買入或者融資買入該證券委托成交后信用賬戶內該證券市值占賬戶總資產的比例不得高于50%;客戶通過信用賬戶買入或者融資買入單一非科創板、創業板證券時維持擔保比例高于180%但不高于240%的,買入或者融資買入該證券委托成交后信用賬戶內該證券市值占賬戶總資產的比例不得高于80%。

(2)單一客戶信用賬戶科創板單一股票持倉集中度管理

對于上市前五日的科創板股票,單一客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一科創板股票時,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內該股票市值占賬戶總資產的比例不得高于20%。

對于上市五日后的科創板股票,單一客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一科創板股票時維持擔保比例不高于180%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內該股票市值占賬戶總資產的比例不得高于30%;客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一科創板股票時維持擔保比例高于180%但不高于240%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內該股票市值占賬戶總資產的比例不得高于35%;客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一科創板股票時維持擔保比例高于240%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內該股票市值占賬戶總資產的比例不得高于40%。

(3)單一客戶信用賬戶創業板單一股票持倉集中度管理

對于上市前五日的創業板股票,單一客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一創業板股票時,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內該股票市值占賬戶總資產的比例不得高于20%。

對于上市五日后的創業板股票,單一客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一創業板股票時維持擔保比例不高于180%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內該股票市值占賬戶總資產的比例不得高于30%;客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一創業板股票時維持擔保比例高于180%但不高于240%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內該股票市值占賬戶總資產的比例不得高于40%;客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一創業板股票時維持擔保比例高于240%但不高于300%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內該股票市值占賬戶總資產的比例不得高于50%;客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一創業板股票時維持擔保比例高于300%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內該股票市值占賬戶總資產的比例不得高于55%。

(4)單一客戶信用賬戶合并板塊持倉集中度管理

信用賬戶合并板塊持倉集中度是指客戶信用賬戶中持有的科創板及創業板兩個板塊(或上述合并板塊子板塊)證券價值總和占其信用賬戶擔保物價值的比例。

對于上市前五日的科創板、創業板股票,單一客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一科創板或創業板股票時,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內上市前五日合并板塊子板塊股票市值占賬戶總資產的比例不得高于20%。

對于上市五日后的科創板、創業板股票,單一客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一科創板或創業板股票時維持擔保比例不高于180%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內合并板塊股票市值占賬戶總資產的比例不得高于30%;客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一科創板或創業板股票時維持擔保比例高于180%但不高于240%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內合并板塊股票市值占賬戶總資產的比例不得高于40%;客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一科創板或創業板股票時維持擔保比例高于240%但不高于300%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內合并板塊股票市值占賬戶總資產的比例不得高于50%;客戶通過信用賬戶買入、融資買入單一科創板或創業板股票時維持擔保比例高于300%的,買入、融資買入該股票委托成交后信用賬戶內合并板塊股票市值占賬戶總資產的比例不得高于65%。

(5)如客戶從信用賬戶轉出擔保品,需核驗該客戶在轉出擔保品后是否滿足上述科創板、創業板集中度要求,如不滿足,則不予客戶轉出(若客戶信用賬戶無融資融券負債的,轉出擔保品可不受上述科創板、創業板集中度限制)。

(6)科創板、創業板股票融券集中度管理

單一客戶通過信用賬戶融券賣出科創板或創業板股票委托成交后單一科創板或創業板股票融券負債占賬戶總資產的比例不得超過10%、信用賬戶合并板塊融券負債占總資產比例不得超過20%。

本公司有權根據實際情況對上述控制指標進行調整并予以發布,特此公告!

咨詢電話:95531或4008888588

東海證券股份有限公司融資融券部

2020年7月     

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